НБУ провів експрес-стрес-тест - проблемними можуть бути 9 банків: що це означає

25.06.2020, 10:14
НБУ провів експрес-стрес-тест - проблемними можуть бути 9 банків: що це означає - Фото
Ілюстративне фото: pixabay.com

Серед цих банків є два державні. Проте регулятор запевняє, що вкладникам нічого не загрожує

Одним з негативних наслідків кризи може стати недостатність капіталу у дев’яти банків, йдеться у звіті Національного банку. Регулятор запевняє, що це не вплине на стабільність банківської системи, але й конкретні банки при цьому не називають.

Що сталося

Національний банк провів експрес-стрес-тестування українських банків. Такі тести допомагають виявити основні види ризиків, оцінити можливі втрати, а також визначити здатність банків протистояти потрясінням в економіці країни. Умови тестів зазвичай відрізняються від реальної ситуації у країні та цього разу були більш жорсткими. 

ДОВІДКА. Стрес-тестування регулятор проводить щорічно, починаючи з 2018 року. У 2019 протестовані такі банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, Акціонерний банк "Південний", Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк (результати стрес-тестування були оприлюднені з урахуванням динаміки його приєднання до Альфа-Банку), Мегабанк, Банк Кредит Дніпро, Універсал Банк, А-Банк, Промінвестбанк, Ідея Банк, Банк "Восток", МТБ Банк, Банк Інвестицій та Заощаджень, Індустріал Банк, Банк "Глобус", Міжнародний інвестиційний банк, Банк "Форвард".

Щоб коректно оцінити потенційний вплив поточної кризи на банки, НБУ провів експрес-стрес-тестування цих же фінустанов. Загальні активи вказаних банків - це 91% усіх активів банківського сектору, а розрахунки базуються на звітності регулятора станом на 1 травня 2020 року.

За підсумками проведеного тестування з’ясувалося, що потреба у капіталі може виникнути у дев’яти банків, які у сукупності становлять 30% від активів усієї банківської системи. З них два банки є державними та мають частку 25%. Інші сім банків є приватними, їхня спільна частка на ринку не перевищує 5%. 

За словами Катерини Рожкової, першого заступника голови НБУ, ці дев’ять банків не несуть загрозу фінансовій стабільності, оскільки два з них є державними і держава гарантує їхню платоспроможність. Тож “ніяких потрясінь” не очікується, наголосила вона.

Сукупну потребу банків у капіталі впродовж одного року регулятор оцінив у 10,3 млрд грн. Але цей показник є значно меншим у порівнянні з оцінками стрес-тесту минулого року. Тоді за базовим сценарієм, що передбачав продовження циклу економічного зростання, це дорівнювало 14,1 млрд грн, а за умов падіння економіки та глибокої девальвації – 37,4 млрд грн.

(bank.gov.ua)

Проте банки оперативно зреагували на результати минулорічного стрес-тестування та вжили рекомендованих заходів.

До категорії найбільш ризикових банків традиційно потрапили банки, що мають значну концентрацію кредитів для бізнесу. Іншою ризиковою групою стали банки, діяльність яких пов’язана виключно з кредитуванням фізосіб.

Чому це важливо

Регулятор вважає, що основною загрозою може стати зростання рівня прострочених кредитів. Щоб цього уникнути, банки мають вже зараз формувати резерви під кредитні збитки, переконані у НБУ.

Особливо зростають ризики для фінустанов, що активно кредитують малий та середній бізнес. Карантинні обмеження та різке зниження попиту на товари й послуги зачепили галузі, де переважають малі та середні підприємства: торгівлю, готельно-ресторанний бізнес тощо. Багато з підприємств-позичальників повністю втратили доходи, і їм знадобиться тривалий час на відновлення свого фінансового стану.

Погіршиться ситуація і у секторі споживчих кредитів, які забезпечують банкам близько третини доходів. 

Що далі

Незважаючи на продовження карантину та наявні ризики, прогнози НБУ залишаються досить оптимістичними. Регулятор підкреслює, що банки увійшли в кризу у гарній формі. Достатність капіталу істотно перевищувала мінімально необхідний рівень. 

Разом з тим у Нацбанку зауважують, що негативні наслідки поточної кризи можуть датися взнаки протягом найближчого року. У двох банків капітал може стати від’ємним.

Проте споживачам не слід хвилюватись. Адже навіть за умови неплатоспроможності банку повернення вкладів гарантує держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Максимальна гарантована сума (кошти на депозитах та поточних рахунках і відсотки за ними) становить 200 000 грн для однієї особи. Водночас вклади в Ощадбанку гарантуються державою в повному обсязі.

 

 

 

 

 

 

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Коментарі